Итак, появилась возможность смотреть информацию, которую раньше хрен где можно было достать - Соотношение Пут/колл(
http://xcapital.ru/?cat=12).
Попробуем поразмыслить, о чем оно может сказать. Начнем с того что совсем зеленые новички (ну не считая меня и еще может некоторых товарищей) обычно этими бумажками не торгуют. Значит некоторая доля рыночного шума из них отфильтрована.
Заметим также, что ликвидность по ним заметно отстает от фьючерсов и тем более от спота - это еще один фильтр. Сделок относительно мало и стало быть они показательные. По низколиквидным опционам это к тому же крупные сделки - вам прокотируют любой неликвидный опцион при сумме сделки от лимона рублей - на эту тему было обсуждение в форуме ITinvest пару месяцев тому назад.
Итак:
RTS-9.07 572 992 234 244
опционов пут продано в 2 с лишним раза больше чем колл.
Лирическое отступление:Почему я говорю именно о продажах, хотя в каждой сделке две стороны? Потому что желающих ограничить свой риск больше чем тех кто готов его на себя взять. И стало быть на рынке опционов - рулят продавцы. На споте или фьючах вы всегда можете купить - продавцы есть. На опционах - вам может просто никто не продать.
Вернемся к баранам:
по фьючерсу RTS продавцов желающих взять на себя риск падения было в два раза больше чем тех кто готов взять на себя риск роста. Стало быть рынок настроен на РОСТ :)
Было бы еще интресно узнать распределение этого отношения по страйкам. Впрочем насколько я понимаю наибольшая активности традицонно в ближайших к цене фьючерса страйках так что возможно это не нужно.
